PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с VCRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с VCRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).

DMBS и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и VCRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и VCRB

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%0.67%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		0.07%7.56%2.21%0.65%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VCRB с доходностью 0.07%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCRB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Vanguard Core Bond ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSEC
Часто сравнивают с VCRB:
VCRB с BNDVCRB с VPLSVCRB с VCOBXVCRB с CGCBVCRB с HYBLVCRB с UITBVCRB с TOTR

Сравнение комиссий DMBS и VCRB

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
VCRB
Vanguard Core Bond ETF

Доходность на риск

DMBS vs. VCRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCRB
Ранг доходности на риск VCRB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCRB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCRB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCRB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCRB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCRB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c VCRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSVCRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.44

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.66

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

4.83

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. VCRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCRB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и VCRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSVCRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.95

-0.31

Корреляция

Корреляция между DMBS и VCRB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и VCRB

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности VCRB в 4.59%

TTM202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%
VCRB
Vanguard Core Bond ETF		4.59%4.55%4.22%0.16%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и VCRB

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и VCRB.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSVCRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-4.59%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.77%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.79%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.14%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.95%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и VCRB

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSVCRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.66%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.49%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.34%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.82%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.82%

+1.54%