PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с IBTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с IBTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).

DMBS и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и IBTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и IBTM

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.28%8.54%2.09%1.31%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		-0.01%8.06%-0.14%-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.01%.

DMBS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTM

1 день
0.24%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.15%
3 года*
2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FSEC
Часто сравнивают с IBTM:
IBTM с BAMBIBTM с MAGGIBTM с PABIBTM с FIGBIBTM с IBTOIBTM с PCRBIBTM с PIFI

Сравнение комиссий DMBS и IBTM

DMBS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF

Доходность на риск

DMBS vs. IBTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IBTM
Ранг доходности на риск IBTM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c IBTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSIBTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.88

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.29

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.57

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

4.42

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. IBTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IBTM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и IBTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSIBTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.88

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между DMBS и IBTM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и IBTM

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности IBTM в 3.91%

TTM2025202420232022
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.01%4.96%4.97%2.82%0.00%
IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF		3.91%3.87%3.96%3.39%1.38%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и IBTM

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и IBTM.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSIBTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-13.60%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.85%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.91%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-4.95%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.01%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и IBTM

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSIBTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.54%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.72%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.77%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

7.69%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

7.69%

-1.32%