PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMBS с BAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMBS с BAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).

DMBS и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DMBS и BAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMBS и BAMB

2026 (YTD)202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.30%8.54%2.09%7.00%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.36%6.15%3.01%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, DMBS показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.36%.

DMBS

1 день
0.02%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.53%
1 год
5.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMB

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Brookstone Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с MAGGDMBS с IBTODMBS с FSEC
Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMVBAMB с BAMGBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTM

Сравнение комиссий DMBS и BAMB

DMBS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.

BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Доходность на риск

DMBS vs. BAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMBS c BAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBSBAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.62

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.94

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.10

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

3.14

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMBS vs. BAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMBS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BAMB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMBS и BAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBSBAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.62

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.15

-0.51

Корреляция

Корреляция между DMBS и BAMB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMBS и BAMB

Дивидендная доходность DMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BAMB в 2.86%

TTM202520242023
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.03%4.96%4.97%2.82%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%

Просадки

Сравнение просадок DMBS и BAMB

Максимальная просадка DMBS за все время составила -8.14%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMBS и BAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

DMBSBAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.14%

-4.48%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.75%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.02%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-0.93%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DMBS и BAMB

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMBSBAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.51%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.69%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.79%

4.42%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

4.09%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.36%

4.09%

+2.27%