Сравнение DMB с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DMB и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -1.89% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 2.53% против 19.12% соответственно.
DMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.53%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и PAGRX
DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
DMB vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
DMB
PAGRX
Сравнение DMB c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.74 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.49 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.21 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 16.28 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.74 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.72 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.53 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DMB и PAGRX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и PAGRX
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.39% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и PAGRX
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -55.87% | +15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -13.80% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -36.52% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -38.01% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -5.77% | -16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -10.09% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.73% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и PAGRX
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.85%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.77% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 13.91% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 25.69% | -15.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 24.53% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 24.49% | -9.32% |