Сравнение DMB с JUESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. JUESX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности DMB и JUESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и JUESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -1.89% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | -7.67% | 14.39% | 31.07% | 27.06% | -18.95% | 28.33% | 26.17% | 32.02% | -6.01% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у JUESX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям JUESX по среднегодовой доходности: 2.53% против 14.45% соответственно.
DMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.53%
JUESX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и JUESX
DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JUESX в 0.69%.
Доходность на риск
DMB vs. JUESX — Ранг доходности на риск
DMB
JUESX
Сравнение DMB c JUESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | JUESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.65 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.06 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.06 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.88 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | JUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.65 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.65 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.78 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.39 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DMB и JUESX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и JUESX
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности JUESX в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.39% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
JUESX JPMorgan US Equity Fund Class I | 6.21% | 5.73% | 11.92% | 1.94% | 4.97% | 10.64% | 6.38% | 9.92% | 14.45% | 8.60% | 4.64% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и JUESX
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки JUESX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и JUESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | JUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -58.74% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.99% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -24.69% | -15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -33.41% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -9.36% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -12.12% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.27% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и JUESX
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.85%, в то время как у JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | JUESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.55% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.56% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 18.66% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 17.44% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 18.56% | -3.39% |