PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMB с JUESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMB с JUESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DMB (Dimensional Multi-Blend Fund) and JUESX (JPMorgan US Equity Fund Class I) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DMB returned 2.15%/yr vs 15.78%/yr for JUESX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DMB charges 0.03%/yr vs 0.69%/yr for JUESX.

Доходность

Сравнение доходности DMB и JUESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMB показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у JUESX с доходностью 6.36%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям JUESX по среднегодовой доходности: 2.15% против 15.78% соответственно.

DMB

1 день
-0.46%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.17%
6 месяцев
5.51%
1 год
14.62%
3 года*
4.98%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
2.15%

JUESX

1 день
0.04%
1 месяц
4.16%
С начала года
6.36%
6 месяцев
5.77%
1 год
21.05%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMB и JUESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		1.17%10.69%3.87%2.42%-23.23%7.04%0.75%28.84%-3.89%11.52%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.36%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%

Correlation

The correlation between DMB and JUESX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г.

0.16

The correlation between DMB and JUESX shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Blend Fund

JPMorgan US Equity Fund Class I

Часто сравнивают с DMB:
DMB с DHFDMB с DIAXDMB с DSMDMB с DMODMB с AGRDXDMB с DFPDMB с DHY
Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с JUEMXJUESX с EOIJUESX с DFAWJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с FLCPXJUESX с VSTSX

Доходность на риск

DMB vs. JUESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMB
Ранг доходности на риск DMB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMB: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMB c JUESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMBJUESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.80

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.49

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.83

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

7.35

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMB vs. JUESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMB на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUESX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMB и JUESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMBJUESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.80

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.79

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.85

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.41

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DMB и JUESX

Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки JUESX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и JUESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMBJUESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-58.74%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-11.99%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-19.16%

-2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-24.69%

-15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-33.41%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.67%

0.00%

-19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.29%

-12.07%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.98%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DMB и JUESX

Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеют волатильность 3.35% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMBJUESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.21%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

9.43%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

12.24%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

17.43%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.57%

-3.37%

Сравнение комиссий DMB и JUESX

DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JUESX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMB и JUESX

Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности JUESX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		4.51%3.93%3.48%4.46%5.80%4.42%4.54%4.36%5.36%4.89%5.97%6.06%
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		5.39%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%

Часто задаваемые вопросы

DMB and JUESX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMB has higher volatility (3.35%) compared to JUESX (3.21%). In terms of maximum drawdown, DMB dropped -40.15% vs JUESX's -58.74%.

JUESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMB и JUESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор