Сравнение DMB с DFP
DMB (Dimensional Multi-Blend Fund) and DFP (Dimensional Financial Leaders Fund) are both mutual funds - DMB is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DFP is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DMB returned 2.15%/yr vs 5.87%/yr for DFP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DMB charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for DFP.
Доходность
Сравнение доходности DMB и DFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у DFP с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям DFP по среднегодовой доходности: 2.15% против 5.87% соответственно.
DMB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 2.15%
DFP
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам DMB и DFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 1.17% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 0.81% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
Correlation
The correlation between DMB and DFP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2013 г. | 0.25 |
The correlation between DMB and DFP shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMB vs. DFP — Ранг доходности на риск
DMB
DFP
Сравнение DMB c DFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | DFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.87 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 3.07 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.00 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.36 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок DMB и DFP
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и DFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMB | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -47.32% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.97% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -14.27% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -38.82% | -1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -47.32% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -5.30% | -14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -9.75% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.83% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и DFP
Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что DMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMB | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.72% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 6.86% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 8.70% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 14.54% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 18.97% | -3.77% |
Сравнение комиссий DMB и DFP
DMB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии DFP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и DFP
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности DFP в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.45% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.51% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
DMB and DFP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMB has higher volatility (3.35%) compared to DFP (2.72%). In terms of maximum drawdown, DMB dropped -40.15% vs DFP's -47.32%.
DMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMB и DFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор