Сравнение DMB с DFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DFP управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 23 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DMB и DFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и DFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -2.99% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | -1.71% | 11.88% | 20.47% | 2.12% | -26.32% | 2.18% | 16.83% | 40.77% | -17.56% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у DFP с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям DFP по среднегодовой доходности: 2.41% против 6.02% соответственно.
DMB
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 2.41%
DFP
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и DFP
DMB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии DFP в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMB vs. DFP — Ранг доходности на риск
DMB
DFP
Сравнение DMB c DFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional Financial Leaders Fund (DFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | DFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 2.39 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.35 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DMB и DFP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и DFP
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DFP в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.44% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
DFP Dimensional Financial Leaders Fund | 7.42% | 6.99% | 6.81% | 7.39% | 10.54% | 7.03% | 6.36% | 6.41% | 8.75% | 7.11% | 8.16% | 8.38% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и DFP
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки DFP в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и DFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -47.32% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -9.97% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -40.00% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -47.32% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -7.67% | -15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -9.83% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.60% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и DFP
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.71%, в то время как у Dimensional Financial Leaders Fund (DFP) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | DFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.59% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 6.18% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 11.91% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 14.68% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 18.94% | -3.78% |