Сравнение DMB с DSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. DSM управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DMB и DSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и DSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -1.89% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | -1.73% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -27.04% | 10.89% | 3.32% | 20.57% | -13.60% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у DSM с доходностью -1.73%. За последние 10 лет акции DMB превзошли акции DSM по среднегодовой доходности: 2.53% против 1.36% соответственно.
DMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.53%
DSM
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- -1.14%
- 10 лет*
- 1.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и DSM
DMB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии DSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMB vs. DSM — Ранг доходности на риск
DMB
DSM
Сравнение DMB c DSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | DSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.62 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.93 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.04 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 2.91 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.31 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DMB и DSM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и DSM
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности DSM в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.39% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.54% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и DSM
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и DSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -49.15% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.36% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -38.75% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -38.75% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -14.20% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -8.25% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.00% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и DSM
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.85%, в то время как у Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.49% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 7.37% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 11.89% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 12.37% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 13.45% | +1.72% |