Сравнение DMB с DHY
DMB (Dimensional Multi-Blend Fund) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both mutual funds - DMB is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DMB returned 2.15%/yr vs 6.31%/yr for DHY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DMB charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for DHY.
Доходность
Сравнение доходности DMB и DHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.33%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям DHY по среднегодовой доходности: 2.15% против 6.31% соответственно.
DMB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- 2.15%
DHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -9.88%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение доходности по годам DMB и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 1.17% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -8.33% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Correlation
The correlation between DMB and DHY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMB vs. DHY — Ранг доходности на риск
DMB
DHY
Сравнение DMB c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.49 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | -1.19 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | -0.52 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.13 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DMB и DHY
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и DHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMB | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -71.47% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -12.80% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.06% | -12.80% | -9.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -27.23% | -12.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -41.36% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.67% | -11.52% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -12.36% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 5.23% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и DHY
Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) имеют волатильность 3.35% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMB | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 10.00% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.07% | 12.17% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 15.37% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 17.99% | -2.79% |
Сравнение комиссий DMB и DHY
DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и DHY
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности DHY в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 10.57% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.51% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
DMB and DHY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHY has higher volatility (3.39%) compared to DMB (3.35%). In terms of maximum drawdown, DMB dropped -40.15% vs DHY's -71.47%.
DMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMB и DHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор