PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMB с DHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMB с DHY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DMB (Dimensional Multi-Blend Fund) and DHY (Dimensional High Yield Equity Fund) are both mutual funds - DMB is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DHY is a Dividend fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 10 years, DMB returned 1.98%/yr vs 6.10%/yr for DHY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DMB charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for DHY.

Доходность

Сравнение доходности DMB и DHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMB показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям DHY по среднегодовой доходности: 1.98% против 6.10% соответственно.

DMB

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
2.19%
6 месяцев
3.80%
1 год
13.74%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
1.98%

DHY

1 день
-0.57%
1 месяц
0.32%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-9.01%
1 год
-8.49%
3 года*
6.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMB и DHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		2.19%10.69%3.87%2.42%-23.23%7.04%0.75%28.84%-3.89%11.52%
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		-8.56%2.19%18.18%24.13%-21.75%16.99%0.10%26.18%-16.10%17.06%

Correlation

The correlation between DMB and DHY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2013 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Multi-Blend Fund

Dimensional High Yield Equity Fund

Часто сравнивают с DMB:
DMB с DHFDMB с DMODMB с DSMDMB с AGRDXDMB с DFPDMB с JUESXDMB с EOI
Часто сравнивают с DHY:
DHY с OIEIXDHY с NFJDHY с DSMDHY с HTDDHY с DFPDHY с SJBDHY с DMA

Доходность на риск

DMB vs. DHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMB
Ранг доходности на риск DMB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DHY
Ранг доходности на риск DHY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHY: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMB c DHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMBDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.70

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.93

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.65

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

-1.44

+7.64

DMB vs. DHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMB на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа DHY равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMB и DHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMB и DHY

Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и DHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMBDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.15%

-71.47%

+31.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-13.03%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-13.03%

-9.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.15%

-27.23%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.15%

-41.36%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-11.75%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-12.35%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

5.91%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DMB и DHY

Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 1.60%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMBDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

2.97%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

9.93%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.01%

12.19%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.36%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

17.95%

-2.75%

Сравнение комиссий DMB и DHY

DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DHY в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMB и DHY

Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности DHY в 10.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHY
Dimensional High Yield Equity Fund		10.69%9.30%8.69%9.39%10.57%7.61%8.68%9.02%11.20%9.40%10.52%12.63%
DMB
Dimensional Multi-Blend Fund		4.60%3.93%3.48%4.46%5.80%4.42%4.54%4.36%5.36%4.89%5.97%6.06%

Часто задаваемые вопросы

DMB and DHY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHY has higher volatility (2.97%) compared to DMB (1.60%). In terms of maximum drawdown, DMB dropped -40.15% vs DHY's -71.47%.

DMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMB и DHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор