Сравнение DMB с AGRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. AGRDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DMB и AGRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и AGRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -1.89% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | -10.14% | 15.66% | 26.66% | 43.81% | -31.15% | 28.29% | 35.69% | 35.89% | -1.22% | 29.85% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у AGRDX с доходностью -10.14%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям AGRDX по среднегодовой доходности: 2.53% против 15.18% соответственно.
DMB
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 2.53%
AGRDX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -10.14%
- 6 месяцев
- -9.70%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 15.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и AGRDX
DMB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGRDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMB vs. AGRDX — Ранг доходности на риск
DMB
AGRDX
Сравнение DMB c AGRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | AGRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.24 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.02 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 3.52 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | AGRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.47 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.68 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DMB и AGRDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и AGRDX
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности AGRDX в 18.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.39% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
AGRDX JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 | 18.09% | 16.25% | 5.72% | 4.64% | 5.01% | 9.55% | 5.24% | 5.86% | 13.94% | 9.95% | 4.58% | 6.71% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и AGRDX
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что больше максимальной просадки AGRDX в -34.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и AGRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | AGRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -34.73% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -16.55% | +6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -34.73% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -34.73% | -5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.10% | -13.42% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -5.93% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.81% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и AGRDX
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.85%, в то время как у JPMorgan Research Enhanced Equity Fund Class R6 (AGRDX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | AGRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 6.79% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 12.60% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 22.68% | -12.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 21.62% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.17% | 21.27% | -6.10% |