Сравнение DMAY с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
DMAY и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAY и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.20% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -9.98% | 3.58% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 27.60% | -19.74% | 12.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
DMAY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и VOTE
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
DMAY vs. VOTE — Ранг доходности на риск
DMAY
VOTE
Сравнение DMAY c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.52 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.57 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 7.30 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.63 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DMAY и VOTE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и VOTE
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и VOTE
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -25.71% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -12.07% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.68% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.34% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.59% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и VOTE
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.93%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.40% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 9.74% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 18.50% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 17.30% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 17.30% | -8.78% |