PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

DMAY и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAY и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и RSSY

2026 (YTD)20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.20%11.05%8.61%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIFDMAY с IGLD
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий DMAY и RSSY

DMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

DMAY vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.23

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.74

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.64

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

6.40

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.23

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.37

+0.42

Корреляция

Корреляция между DMAY и RSSY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и RSSY

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM2025
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и RSSY

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-29.57%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-16.91%

+8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.35%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-8.02%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

4.33%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и RSSY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.93%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.16%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

10.95%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

21.54%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

18.91%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

18.91%

-10.39%