Сравнение DMAY с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
DMAY и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DMAY и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAY и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.69% | 11.05% | 12.82% | 14.73% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.63% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.
DMAY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 23.49%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и FTIF
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
DMAY vs. FTIF — Ранг доходности на риск
DMAY
FTIF
Сравнение DMAY c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.42 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.00 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.93 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.48 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.42 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.69 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DMAY и FTIF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и FTIF
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и FTIF
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -27.83% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -17.27% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.57% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.28% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 3.51% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и FTIF
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.88%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.25% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 11.64% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 22.96% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 19.28% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.53% | 19.28% | -10.75% |