PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DMAY с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DMAY и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и FTIF


2026 (YTD)202520242023
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
-0.69%11.05%12.82%14.73%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.63%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.


DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий DMAY и FTIF

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

DMAY vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DMAYFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.42

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.00

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.93

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

9.48

-2.06

DMAY vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DMAYFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.69

+0.10

Корреляция

Корреляция между DMAY и FTIF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и FTIF

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTIF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


Просадки

Сравнение просадок DMAY и FTIF

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


DMAYFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-27.83%

+13.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-17.27%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.57%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.28%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.51%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и FTIF

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.88%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DMAYFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.25%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

11.64%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

22.96%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

19.28%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

19.28%

-10.75%