PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DMAY returned 6.78%/yr vs 12.31%/yr for SCHK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 3.36%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

DMAY

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.40%
С начала года
3.36%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.73%
3 года*
11.27%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		3.36%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%35.54%

Correlation

The correlation between DMAY and SCHK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.90

The correlation between DMAY and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAY и SCHK

Секторы
DMAY
SCHK

Технологии

39.0%
38.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.8%

Здравоохранение

8.3%
8.4%

Промышленность

7.8%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.3%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Технологии

DMAY
39.0%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

DMAY
11.1%
SCHK
11.2%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.6%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

DMAY
9.9%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

DMAY
8.3%
SCHK
8.4%

Промышленность

DMAY
7.8%
SCHK
8.9%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.5%
SCHK
4.3%

Энергетика

DMAY
3.1%
SCHK
3.2%

Коммунальные услуги

DMAY
2.1%
SCHK
2.1%

Недвижимость

DMAY
1.8%
SCHK
2.0%

Сырьевые материалы

DMAY
1.7%
SCHK
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

DMAY vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAYSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.86

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.53

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.65

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

11.81

+6.23

DMAY vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAY и SCHK

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-34.80%

+20.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-8.97%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-19.21%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-25.44%

+11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.98%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.16%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.01%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и SCHK

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.26%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

4.96%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.30%

10.10%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

12.84%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.07%

17.34%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

19.12%

-10.69%

Сравнение комиссий DMAY и SCHK

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и SCHK

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DMAY and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to DMAY (2.26%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.31% vs 6.78% for DMAY. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.31% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for DMAY.

DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.03% for SCHK.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор