Сравнение DMAY с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
DMAY и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DMAY и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMAY и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -0.20% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -7.70% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
DMAY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 6.39%
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMAY и SAMT
DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
DMAY vs. SAMT — Ранг доходности на риск
DMAY
SAMT
Сравнение DMAY c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMAY | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.02 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.65 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 4.14 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 11.64 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMAY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.02 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.77 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DMAY и SAMT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMAY и SAMT
DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок DMAY и SAMT
Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMAY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -20.57% | +6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.76% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -5.23% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -8.00% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 3.11% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMAY и SAMT
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.93%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMAY | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.89% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 11.92% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 17.68% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 16.77% | -7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 16.77% | -8.25% |