PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DMAY с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMAY с QMAR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - DMAY is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. DMAY is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, DMAY returned 7.00%/yr vs 11.30%/yr for QMAR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DMAY charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 12.12%.

DMAY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
4.21%
С начала года
4.62%
1 год
10.01%
3 года*
11.04%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
11.75%
С начала года
12.12%
1 год
18.74%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMAY и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.62%11.05%12.82%15.40%-9.98%4.89%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		12.12%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.87%

Correlation

The correlation between DMAY and QMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.85

The correlation between DMAY and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DMAY и QMAR

Секторы
DMAY
QMAR

Технологии

39.0%
58.7%

Финансовые услуги

11.1%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
11.4%

Здравоохранение

8.3%
3.7%

Промышленность

7.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Технологии

DMAY
39.0%
QMAR
58.7%

Финансовые услуги

DMAY
11.1%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

DMAY
10.6%
QMAR
14.3%

Потребительский циклический сектор

DMAY
9.9%
QMAR
11.4%

Здравоохранение

DMAY
8.3%
QMAR
3.7%

Промышленность

DMAY
7.8%
QMAR
2.6%

Потребительский защитный сектор

DMAY
4.5%
QMAR
6.4%

Энергетика

DMAY
3.1%
QMAR
0.5%

Коммунальные услуги

DMAY
2.1%
QMAR
1.2%

Недвижимость

DMAY
1.8%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

DMAY
1.7%
QMAR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с WLTGQMAR с ABFL

Доходность на риск

DMAY vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DMAYQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.82

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
4.22

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.63

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

5.86

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

32.52

-16.70

DMAY vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DMAY и QMAR

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMAYQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-19.83%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-3.21%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.38%

-15.91%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-19.83%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.02%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-3.23%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.58%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и QMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.04%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMAYQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.36%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

5.84%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

6.67%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

14.03%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

13.77%

-5.35%

Сравнение комиссий DMAY и QMAR

DMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и QMAR

Ни DMAY, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DMAY and QMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAR has higher volatility (2.36%) compared to DMAY (2.04%). In terms of maximum drawdown, DMAY dropped -13.90% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 11.30% vs 7.00% for DMAY. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 11.30% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

DMAY and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DMAY is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for DMAY and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMAY и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор