PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

DMAY и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DMAY и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.20%11.05%12.82%15.40%-9.98%5.03%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

DMAY

1 день
0.49%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.71%
1 год
13.70%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.39%
10 лет*
—

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIF
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с BLCRQMAR с SSPY

Сравнение комиссий DMAY и QMAR

DMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Доходность на риск

DMAY vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.44

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.29

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.11

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

14.64

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.44

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.02

Корреляция

Корреляция между DMAY и QMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и QMAR

Ни DMAY, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DMAY и QMAR

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-19.83%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-9.23%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-19.83%

+5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.32%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.39%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.33%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и QMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) составляет 2.93%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что DMAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.53%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

4.65%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

13.26%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

14.04%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

14.02%

-5.50%