PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMAY с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DMAY с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

DMAY и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DMAY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Фонд был запущен 15 мая 2020 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DMAY и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DMAY и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		-0.69%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, DMAY показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%.

DMAY

1 день
1.73%
1 месяц
-1.45%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
1.37%
1 год
13.46%
3 года*
11.21%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с RSSYDMAY с WLTGDMAY с THLVDMAY с FTIF
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий DMAY и FDL

DMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

DMAY vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMAY c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMAYFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.47

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.06

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.96

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

7.63

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMAY vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMAY на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMAY и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMAYFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.47

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.99

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.46

+0.32

Корреляция

Корреляция между DMAY и FDL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMAY и FDL

DMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок DMAY и FDL

Максимальная просадка DMAY за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMAY и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

DMAYFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-65.93%

+52.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.58%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.90%

-16.46%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.10%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-9.73%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

3.10%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DMAY и FDL

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DMAYFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.56%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

8.16%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

14.96%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

14.31%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.53%

17.09%

-8.56%