Сравнение DMA с DGTSX
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and DGTSX (DFA Global Allocation 25/75 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 8.46%/yr for DGTSX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.24%/yr for DGTSX.
Доходность
Сравнение доходности DMA и DGTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 4.09%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGTSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение доходности по годам DMA и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 4.09% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -7.49% |
Correlation
The correlation between DMA and DGTSX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
DMA
DGTSX
Сравнение DMA c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.62 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.82 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 17.06 | -17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.97 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.94 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и DGTSX
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и DGTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -16.71% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -2.64% | -15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -7.46% | -10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -0.21% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -1.65% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.59% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и DGTSX
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 1.13% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 2.74% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 3.40% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 5.96% | +18.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 5.23% | +19.06% |
Сравнение комиссий DMA и DGTSX
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DGTSX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и DGTSX
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности DGTSX в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.71% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and DGTSX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to DGTSX (1.13%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs DGTSX's -16.71%.
DGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и DGTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор