Сравнение DMA с DSM
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and DSM (Dimensional Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - DMA is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DSM is a Small Cap Blend Equities fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 7.20%/yr for DSM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.03%/yr for DSM.
Доходность
Сравнение доходности DMA и DSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у DSM с доходностью 1.26%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- -1.40%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам DMA и DSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 1.26% | 10.90% | 5.52% | 3.18% | -25.52% |
Correlation
The correlation between DMA and DSM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. DSM — Ранг доходности на риск
DMA
DSM
Сравнение DMA c DSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | DSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.27 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 7.71 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 1.51 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и DSM
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки DSM в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и DSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -49.15% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -6.95% | -11.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -17.04% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -11.59% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -8.27% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.05% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и DSM
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Dimensional Small Cap Equity Fund (DSM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | DSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 2.79% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 8.27% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 10.45% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 12.45% | +11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 13.49% | +10.80% |
Сравнение комиссий DMA и DSM
DMA берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии DSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и DSM
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности DSM в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSM Dimensional Small Cap Equity Fund | 4.71% | 4.07% | 3.72% | 4.27% | 5.95% | 4.31% | 4.57% | 5.19% | 6.11% | 5.82% | 6.19% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and DSM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to DSM (2.79%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs DSM's -49.15%.
DSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и DSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор