PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DMA с DMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DMA с DMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DMA (Dimensional Managed Account Fund) and DMO (Dimensional Multi-Asset Fund) are both mutual funds - DMA is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DMO is a Global Allocation fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 15.45%/yr for DMO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for DMO.

Доходность

Сравнение доходности DMA и DMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у DMO с доходностью 2.24%.

DMA

1 день
-0.65%
1 месяц
3.09%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-0.01%
3 года*
19.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.84%
С начала года
2.24%
6 месяцев
-0.86%
1 год
2.98%
3 года*
15.45%
5 лет*
4.90%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DMA и DMO

2026 (YTD)2025202420232022
DMA
Dimensional Managed Account Fund		-9.21%16.89%41.06%-3.81%-15.90%
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		2.24%6.95%20.24%16.79%-22.71%

Correlation

The correlation between DMA and DMO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Managed Account Fund

Dimensional Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с DMA:
DMA с DFPDMA с DHFDMA с SCDDMA с HEQDMA с CFIHXDMA с PUDZXDMA с DHY
Часто сравнивают с DMO:
DMO с IGADMO с LGIDMO с DFPDMO с DMBDMO с DHFDMO с HGLBDMO с DSM

Доходность на риск

DMA vs. DMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DMA
Ранг доходности на риск DMA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMA: 33
Ранг коэф-та Мартина
DMO
Ранг доходности на риск DMO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DMA c DMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DMADMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.30

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.47

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.36

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

0.92

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DMA vs. DMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа DMO равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и DMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DMADMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.48

-0.30

Просадки

Сравнение просадок DMA и DMO

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и DMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DMADMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-49.16%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-8.37%

-9.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-9.04%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-3.95%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-9.60%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

3.24%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DMA и DMO

Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DMADMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.66%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

8.98%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

9.98%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

12.80%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.29%

19.95%

+4.34%

Сравнение комиссий DMA и DMO

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DMO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DMA и DMO

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности DMO в 14.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMA
Dimensional Managed Account Fund		15.66%9.42%3.83%5.22%10.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DMO
Dimensional Multi-Asset Fund		14.01%14.01%12.92%11.46%11.51%8.88%10.95%9.63%18.93%13.30%13.19%14.09%

Часто задаваемые вопросы

DMA and DMO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DMA has higher volatility (7.04%) compared to DMO (2.66%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs DMO's -49.16%.

DMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DMA и DMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор