Сравнение DMA с DMO

С начала года, DMA показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у DMO с доходностью 0.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DMO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DMA на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа DMO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DMA и DMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DMA и DMO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.52%, что меньше доходности DMO в 14.14%

Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и DMO.

Текущая волатильность для Dimensional Managed Account Fund (DMA) составляет 5.12%, в то время как у Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что DMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.