Сравнение DMA с DHF
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and DHF (Dimensional High Yield Fund) are both mutual funds - DMA is a Diversified Portfolio fund managed by Dimensional Fund Advisors, while DHF is a High Yield Bonds fund managed by Dimensional Fund Advisors. Over the past 3 years, DMA returned 19.55%/yr vs 12.71%/yr for DHF. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for DHF.
Доходность
Сравнение доходности DMA и DHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у DHF с доходностью 0.86%.
DMA
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- -8.61%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам DMA и DHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -8.61% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
DHF Dimensional High Yield Fund | 0.86% | 5.67% | 21.12% | 15.00% | -23.69% |
Correlation
The correlation between DMA and DHF is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. DHF — Ранг доходности на риск
DMA
DHF
Сравнение DMA c DHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и Dimensional High Yield Fund (DHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | DHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.56 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 1.60 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 0.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и DHF
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки DHF в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и DHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -71.32% | +32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -8.66% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -11.81% | -6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -3.35% | -6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -23.03% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 3.04% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и DHF
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Dimensional High Yield Fund (DHF) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | DHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.21% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 9.68% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.03% | 11.98% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 15.76% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 17.78% | +6.52% |
Сравнение комиссий DMA и DHF
DMA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DHF в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и DHF
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности DHF в 8.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHF Dimensional High Yield Fund | 8.64% | 8.47% | 8.14% | 7.86% | 10.12% | 8.24% | 8.60% | 8.52% | 10.41% | 8.98% | 9.76% | 11.30% |
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.56% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and DHF have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to DHF (3.21%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs DHF's -71.32%.
DHF currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и DHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор