Сравнение DMA с HEQ
DMA (Dimensional Managed Account Fund) and HEQ (John Hancock Diversified Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, DMA returned 19.15%/yr vs 15.04%/yr for HEQ. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DMA charges 0.03%/yr vs 0.01%/yr for HEQ.
Доходность
Сравнение доходности DMA и HEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DMA показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у HEQ с доходностью 11.80%.
DMA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -5.55%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEQ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение доходности по годам DMA и HEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | -9.21% | 16.89% | 41.06% | -3.81% | -15.90% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 11.80% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -5.90% |
Correlation
The correlation between DMA and HEQ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DMA vs. HEQ — Ранг доходности на риск
DMA
HEQ
Сравнение DMA c HEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Managed Account Fund (DMA) и John Hancock Diversified Income Fund (HEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMA | HEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.39 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.17 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 13.21 | -13.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMA | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.08 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.34 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок DMA и HEQ
Максимальная просадка DMA за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки HEQ в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMA и HEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DMA | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -44.38% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -6.92% | -11.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | -14.12% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | -1.43% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -8.57% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 1.66% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMA и HEQ
Dimensional Managed Account Fund (DMA) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что DMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DMA | HEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 3.78% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 8.77% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 10.53% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 16.53% | +7.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.29% | 18.85% | +5.44% |
Сравнение комиссий DMA и HEQ
DMA берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии HEQ в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMA и HEQ
Дивидендная доходность DMA за последние двенадцать месяцев составляет около 15.66%, что больше доходности HEQ в 8.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMA Dimensional Managed Account Fund | 15.66% | 9.42% | 3.83% | 5.22% | 10.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 8.51% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
Часто задаваемые вопросы
DMA and HEQ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DMA has higher volatility (7.04%) compared to HEQ (3.78%). In terms of maximum drawdown, DMA dropped -38.85% vs HEQ's -44.38%.
HEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DMA и HEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор