PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLS с WTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLS и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и WTV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
2.53%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%2.81%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.78%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.78%.


DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%

WTV

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.51%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.75%
1 год
16.77%
3 года*
19.30%
5 лет*
12.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree US Value ETF

Сравнение комиссий DLS и WTV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.


Доходность на риск

DLS vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLSWTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.93

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.42

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.29

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

5.61

+4.94

DLS vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLSWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.93

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Корреляция

Корреляция между DLS и WTV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и WTV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности WTV в 1.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLS и WTV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и WTV.


Загрузка...

Показатели просадок


DLSWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-42.18%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.20%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-19.30%

-12.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.71%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-5.13%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и WTV

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLSWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

3.56%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.77%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.01%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.14%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

20.36%

-3.75%