PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с VTWV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.46%/yr vs 10.32%/yr for VTWV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности DLS и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 17.44%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VTWV по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.32% соответственно.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

VTWV

1 день
-1.22%
1 месяц
2.86%
С начала года
17.44%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.49%
3 года*
17.89%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		17.44%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between DLS and VTWV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.66

The correlation between DLS and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и VTWV

Секторы
DLS
VTWV

Промышленность

27.8%
11.9%

Финансовые услуги

13.3%
23.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.2%

Сырьевые материалы

8.9%
5.4%

Технологии

8.4%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.2%

Недвижимость

7.8%
10.4%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.7%

Здравоохранение

3.7%
10.2%

Энергетика

3.0%
8.9%

Коммунальные услуги

2.1%
5.2%

Промышленность

DLS
27.8%
VTWV
11.9%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
VTWV
23.9%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
VTWV
9.2%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
VTWV
5.4%

Технологии

DLS
8.4%
VTWV
10.0%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
VTWV
2.2%

Недвижимость

DLS
7.8%
VTWV
10.4%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
VTWV
2.7%

Здравоохранение

DLS
3.7%
VTWV
10.2%

Энергетика

DLS
3.0%
VTWV
8.9%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
VTWV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC

Доходность на риск

DLS vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.30

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.24

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.83

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

16.46

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.30

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DLS и VTWV

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-45.73%

-17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-8.64%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-26.72%

+14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-26.72%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-45.73%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.43%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-7.81%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.53%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и VTWV

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.06%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.15%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

18.17%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

21.72%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

23.54%

-6.87%

Сравнение комиссий DLS и VTWV

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и VTWV

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTWV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.58%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

DLS and VTWV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWV has higher volatility (5.06%) compared to DLS (4.58%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs VTWV's -45.73%.

On 10-year performance, VTWV leads with 10.32% vs 7.46% for DLS. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTWV has performed better with a 10.32% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.58% for VTWV.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while VTWV is Small Cap Value Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.10% for VTWV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор