Сравнение DLS с SCHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).
DLS и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLS и SCHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и SCHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.53% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -17.31% | 11.71% | -1.28% | 22.20% | -18.95% | 31.83% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 4.13% | 37.59% | 1.97% | 14.36% | -21.74% | 12.02% | 10.48% | 23.10% | -18.60% | 29.42% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у SCHC с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям SCHC по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.03% соответственно.
DLS
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 7.53%
SCHC
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и SCHC
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHC в 0.11%.
Доходность на риск
DLS vs. SCHC — Ранг доходности на риск
DLS
SCHC
Сравнение DLS c SCHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | SCHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.12 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.81 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.97 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 11.87 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.12 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DLS и SCHC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и SCHC
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SCHC в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.64% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 3.52% | 3.66% | 3.72% | 2.94% | 1.78% | 3.02% | 1.62% | 3.23% | 2.51% | 2.73% | 2.01% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и SCHC
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и SCHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -43.94% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -12.48% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -36.48% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | -43.94% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -8.01% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -10.13% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.12% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и SCHC
Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.45%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | SCHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.41% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 11.82% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 17.40% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 17.33% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.88% | -1.27% |