PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с PDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLS с PDN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN).

DLS и PDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. PDN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed x US Mid/Small. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLS и PDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и PDN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		2.53%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		5.25%38.34%0.57%13.35%-17.35%9.03%10.65%19.17%-18.38%30.74%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у PDN с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям PDN по среднегодовой доходности: 7.53% против 8.41% соответственно.

DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%

PDN

1 день
1.68%
1 месяц
-5.22%
С начала года
5.25%
6 месяцев
8.94%
1 год
36.34%
3 года*
16.29%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с PDN:
PDN с VSSPDN с FNDCPDN с AVDVPDN с VEAPDN с SPYPDN с PXFPDN с VXF

Сравнение комиссий DLS и PDN

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PDN в 0.49%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF

Доходность на риск

DLS vs. PDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PDN
Ранг доходности на риск PDN: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c PDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSPDNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.17

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.93

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.24

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

12.91

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. PDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDN равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и PDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSPDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.17

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между DLS и PDN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и PDN

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности PDN в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
PDN
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF		3.23%3.36%3.36%3.16%2.68%2.42%1.79%2.60%2.21%2.42%2.16%2.06%

Просадки

Сравнение просадок DLS и PDN

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки PDN в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и PDN.

Загрузка...

Показатели просадок

DLSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-59.32%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.26%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-33.68%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-41.94%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-6.57%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-11.68%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.82%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и PDN

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.45%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.35%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

11.12%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.82%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.19%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

16.99%

-0.38%