PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DLS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
2.53%34.11%3.06%15.33%-11.51%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.


DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий DLS и GDE

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

DLS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DLSGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.95

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.47

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.77

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

10.77

-0.21

DLS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DLSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.95

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.13

-0.81

Корреляция

Корреляция между DLS и GDE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и GDE

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности GDE в 4.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLS и GDE

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


DLSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-32.01%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-22.66%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-16.07%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-7.75%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.84%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.45%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DLSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

12.02%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

25.26%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

32.25%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

26.19%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

26.19%

-9.58%