PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLS с FDTS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS).

DLS и FDTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FDTS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Фонд был запущен 15 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLS и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		2.53%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		12.91%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 12.91%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 7.53% против 10.61% соответственно.

DLS

1 день
1.71%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.53%
6 месяцев
5.64%
1 год
30.36%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.53%

FDTS

1 день
1.68%
1 месяц
-7.29%
С начала года
12.91%
6 месяцев
18.47%
1 год
62.41%
3 года*
22.00%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDLFDTS с SMMV

Сравнение комиссий DLS и FDTS

DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend

Доходность на риск

DLS vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSFDTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

3.33

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

4.08

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

4.90

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

19.52

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.33

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между DLS и FDTS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и FDTS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности FDTS в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.64%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.66%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Просадки

Сравнение просадок DLS и FDTS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и FDTS.

Загрузка...

Показатели просадок

DLSFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-51.26%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.61%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-33.11%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-51.26%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-8.43%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-10.74%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.16%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и FDTS

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.45%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLSFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.16%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.70%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

18.83%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

29.15%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

24.75%

-8.14%