PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с FDTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с FDTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index while FDTS tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.46%/yr vs 10.50%/yr for FDTS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLS charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.

Доходность

Сравнение доходности DLS и FDTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у FDTS с доходностью 16.64%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям FDTS по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.50% соответственно.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

FDTS

1 день
-1.14%
1 месяц
-2.48%
С начала года
16.64%
6 месяцев
19.06%
1 год
45.71%
3 года*
25.36%
5 лет*
10.59%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и FDTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		16.64%51.17%2.44%10.96%-15.34%11.79%12.90%18.71%-23.71%36.01%

Correlation

The correlation between DLS and FDTS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2012 г.

0.57

Over the past year, DLS and FDTS have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DLS и FDTS

Секторы
DLS
FDTS

Промышленность

27.8%
23.0%

Финансовые услуги

13.3%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
18.4%

Сырьевые материалы

8.9%
11.2%

Технологии

8.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.0%

Недвижимость

7.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.0%

Здравоохранение

3.7%
3.0%

Энергетика

3.0%
4.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Промышленность

DLS
27.8%
FDTS
23.0%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
FDTS
11.7%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
FDTS
18.4%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
FDTS
11.2%

Технологии

DLS
8.4%
FDTS
13.4%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
FDTS
5.0%

Недвижимость

DLS
7.8%
FDTS
4.3%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
FDTS
3.0%

Здравоохранение

DLS
3.7%
FDTS
3.0%

Энергетика

DLS
3.0%
FDTS
4.3%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
FDTS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с FDTS:
FDTS с SCHDFDTS с XLKFDTS с DISVXFDTS с AVDVFDTS с VYMIFDTS с ISCFFDTS с FDL

Доходность на риск

DLS vs. FDTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FDTS
Ранг доходности на риск FDTS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c FDTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSFDTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.69

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.52

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.64

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

13.32

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. FDTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа FDTS равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и FDTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSFDTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.69

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DLS и FDTS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и FDTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSFDTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-51.26%

-11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.61%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.19%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-33.11%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-51.26%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.49%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-10.65%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.44%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и FDTS

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 4.58%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSFDTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

6.54%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.09%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

17.05%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

29.28%

-13.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

24.85%

-8.18%

Сравнение комиссий DLS и FDTS

DLS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и FDTS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности FDTS в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
FDTS
First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund		2.58%2.94%3.94%2.90%3.71%3.01%2.02%2.30%1.96%2.08%1.78%1.73%

Часто задаваемые вопросы

DLS and FDTS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDTS has higher volatility (6.54%) compared to DLS (4.58%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs FDTS's -51.26%.

On 10-year performance, FDTS leads with 10.50% vs 7.46% for DLS. On fees, DLS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDTS has performed better with a 10.50% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.58% for FDTS.

DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while FDTS tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.80% for FDTS.

FDTS currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и FDTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор