Сравнение DLS с DFIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).
DLS и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DLS и DFIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLS и DFIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.81% | 34.11% | 3.06% | 15.33% | -11.54% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.31% | 37.49% | 3.80% | 15.19% | -12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 2.31%.
DLS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.35%
DFIS
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 33.50%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и DFIS
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.
Доходность на риск
DLS vs. DFIS — Ранг доходности на риск
DLS
DFIS
Сравнение DLS c DFIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLS | DFIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.62 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 10.38 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLS | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DLS и DFIS составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и DFIS
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DFIS в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.70% | 3.87% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% |
DFIS Dimensional International Small Cap ETF | 2.18% | 2.23% | 2.19% | 2.36% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и DFIS
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DFIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLS | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.13% | -27.23% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.04% | -12.44% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -8.99% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -6.30% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.06% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и DFIS
Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.68%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLS | DFIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 7.55% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 11.01% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 17.10% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 17.31% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 17.31% | -0.71% |