PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с DFIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. DLS is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, DLS returned 17.27%/yr vs 19.32%/yr for DFIS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DLS charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 10.27%.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

DFIS

1 день
-1.12%
1 месяц
2.92%
С начала года
10.27%
6 месяцев
13.97%
1 год
28.03%
3 года*
19.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-11.54%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		10.27%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between DLS and DFIS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between DLS and DFIS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и DFIS

Секторы
DLS
DFIS

Промышленность

27.8%
23.9%

Финансовые услуги

13.3%
12.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.5%

Сырьевые материалы

8.9%
14.2%

Технологии

8.4%
9.6%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.0%

Недвижимость

7.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.6%

Здравоохранение

3.7%
5.2%

Энергетика

3.0%
6.0%

Коммунальные услуги

2.1%
3.3%

Промышленность

DLS
27.8%
DFIS
23.9%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
DFIS
12.0%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
DFIS
13.5%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
DFIS
14.2%

Технологии

DLS
8.4%
DFIS
9.6%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
DFIS
5.0%

Недвижимость

DLS
7.8%
DFIS
3.7%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
DFIS
3.6%

Здравоохранение

DLS
3.7%
DFIS
5.2%

Энергетика

DLS
3.0%
DFIS
6.0%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
DFIS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEA
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

DLS vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSDFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.94

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.71

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.26

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

8.73

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIS равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.94

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.67

-0.33

Просадки

Сравнение просадок DLS и DFIS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-27.23%

-35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.44%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.55%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.91%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-6.17%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DFIS

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 4.58% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.71%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.04%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.54%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.32%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.32%

-0.65%

Сравнение комиссий DLS и DFIS

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DFIS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности DFIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.02%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DLS and DFIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIS has higher volatility (4.71%) compared to DLS (4.58%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.32% vs 17.27% for DLS. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.32% return vs 17.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.02% for DFIS.

They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор