PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DLN returned 12.39%/yr vs 13.36%/yr for WTV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 11.47%.

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%0.01%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between DLN and WTV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.86

The correlation between DLN and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и WTV

Секторы
DLN
WTV

Технологии

20.1%
15.3%

Финансовые услуги

18.0%
19.5%

Здравоохранение

12.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

9.3%
10.7%

Энергетика

8.5%
6.8%

Промышленность

7.9%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.9%

Коммунальные услуги

5.9%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.7%

Недвижимость

4.0%
5.3%

Сырьевые материалы

1.0%
2.2%

Технологии

DLN
20.1%
WTV
15.3%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
WTV
19.5%

Здравоохранение

DLN
12.6%
WTV
7.3%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
WTV
10.7%

Энергетика

DLN
8.5%
WTV
6.8%

Промышленность

DLN
7.9%
WTV
10.5%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
WTV
6.9%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
WTV
4.8%

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
WTV
10.7%

Недвижимость

DLN
4.0%
WTV
5.3%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
WTV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

DLN vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.15

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.14

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

3.54

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

11.55

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.15

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.79

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.68

-0.14

Просадки

Сравнение просадок DLN и WTV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-42.18%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.15%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-18.49%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-19.30%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-5.05%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.19%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и WTV

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.22%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.01%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.92%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

11.82%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.09%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

20.20%

-4.05%

Сравнение комиссий DLN и WTV

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и WTV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLN and WTV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 12.39% for DLN. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 1.64% for WTV.

DLN is categorized as Large Cap Growth Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.12% for WTV.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор