PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с SPYV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 13.02%/yr vs 12.37%/yr for SPYV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 7.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLN имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции SPYV немного отстают с 12.37%.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

SPYV

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.40%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.42%
3 года*
15.14%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Correlation

The correlation between DLN and SPYV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between DLN and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и SPYV

Секторы
DLN
SPYV

Технологии

22.8%
22.4%

Финансовые услуги

17.4%
14.5%

Здравоохранение

12.6%
11.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.9%

Энергетика

7.9%
7.0%

Промышленность

7.8%
10.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.2%

Коммунальные услуги

5.5%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.9%
11.1%

Недвижимость

3.9%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
3.3%

Технологии

DLN
22.8%
SPYV
22.4%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
SPYV
14.5%

Здравоохранение

DLN
12.6%
SPYV
11.5%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
SPYV
8.9%

Энергетика

DLN
7.9%
SPYV
7.0%

Промышленность

DLN
7.8%
SPYV
10.5%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
SPYV
3.2%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
SPYV
4.3%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
SPYV
11.1%

Недвижимость

DLN
3.9%
SPYV
3.4%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

DLN vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.97

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.76

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.14

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

11.91

+2.69

DLN vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и SPYV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-58.45%

+0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.22%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-17.54%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-17.89%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-36.89%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.25%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-8.70%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.63%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и SPYV

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 2.71% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.78%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.31%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

9.92%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.37%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.92%

-0.78%

Сравнение комиссий DLN и SPYV

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и SPYV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SPYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.73%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DLN and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYV has higher volatility (2.78%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs SPYV's -58.45%.

On 10-year performance, DLN leads with 13.02% vs 12.37% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 13.02% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.73% for SPYV.

DLN is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.04% for SPYV.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор