PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLN с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с SEIV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and SEIV (SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DLN is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, DLN returned 18.53%/yr vs 26.30%/yr for SEIV. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. DLN charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 22.65%.

DLN

1 день
-0.08%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.99%
С начала года
15.05%
1 год
22.71%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.95%

SEIV

1 день
-0.41%
1 месяц
4.99%
6 месяцев
19.28%
С начала года
22.65%
1 год
42.91%
3 года*
26.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLN

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
$11.74M$10.68M$12.52M

SEIV

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
$9.21M$9.08M$6.22M

Сравнение доходности по годам DLN и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		15.05%15.53%19.66%9.95%-0.60%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		22.65%27.43%19.73%21.90%-5.02%

Correlation

The correlation between DLN and SEIV is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.88

The correlation between DLN and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и SEIV

Секторы
DLN
SEIV

Технологии

21.6%
17.0%

Финансовые услуги

17.7%
23.0%

Здравоохранение

13.4%
18.1%

Потребительский защитный сектор

9.0%
3.9%

Промышленность

8.0%
1.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.5%

Энергетика

7.0%
0.9%

Коммунальные услуги

5.7%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.9%
18.5%

Недвижимость

3.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.0%
6.1%

Технологии

DLN
21.6%
SEIV
17.0%

Финансовые услуги

DLN
17.7%
SEIV
23.0%

Здравоохранение

DLN
13.4%
SEIV
18.1%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.0%
SEIV
3.9%

Промышленность

DLN
8.0%
SEIV
1.9%

Коммуникационные услуги

DLN
7.7%
SEIV
6.5%

Энергетика

DLN
7.0%
SEIV
0.9%

Коммунальные услуги

DLN
5.7%
SEIV
2.4%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
SEIV
18.5%

Недвижимость

DLN
3.9%
SEIV
1.2%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
SEIV
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

DLN vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLN c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
3.38

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.58

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

6.20

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

23.01

-7.26

DLN vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и SEIV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-18.18%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.95%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-17.71%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.41%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.41%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и SEIV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.56%, в то время как у SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF (SEIV) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.85%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

9.64%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

12.78%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

16.55%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

16.55%

-0.43%

Сравнение комиссий DLN и SEIV

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и SEIV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SEIV в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.72%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SEIV
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF		1.41%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLN and SEIV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (3.85%) compared to DLN (2.56%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 26.30% vs 18.53% for DLN. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 26.30% return vs 18.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 1.41% for SEIV.

They also come from different issuers: WisdomTree and SEI. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор