PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с SEIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DLN is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, DLN returned 18.04%/yr vs 25.71%/yr for SEIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности DLN и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 16.03%.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

SEIV

1 день
0.29%
1 месяц
0.99%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.64%
1 год
39.41%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-0.60%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		16.03%27.43%19.73%21.90%-5.02%

Correlation

The correlation between DLN and SEIV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.88

The correlation between DLN and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и SEIV

Секторы
DLN
SEIV

Технологии

22.8%
37.6%

Финансовые услуги

17.4%
14.0%

Здравоохранение

12.6%
9.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
3.7%

Энергетика

7.9%
2.5%

Промышленность

7.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.5%

Коммунальные услуги

5.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

4.9%
10.1%

Недвижимость

3.9%
0.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.6%

Технологии

DLN
22.8%
SEIV
37.6%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
SEIV
14.0%

Здравоохранение

DLN
12.6%
SEIV
9.9%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
SEIV
3.7%

Энергетика

DLN
7.9%
SEIV
2.5%

Промышленность

DLN
7.8%
SEIV
3.7%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
SEIV
10.5%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
SEIV
6.0%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
SEIV
10.1%

Недвижимость

DLN
3.9%
SEIV
0.3%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
SEIV
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

DLN vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
3.11

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.21

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

5.70

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

21.75

-7.15

DLN vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и SEIV

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-18.18%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-6.95%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-17.71%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.74%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.47%

-4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.82%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и SEIV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.71%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.41%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.58%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

12.73%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

16.66%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.66%

-0.52%

Сравнение комиссий DLN и SEIV

DLN берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и SEIV

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности SEIV в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLN and SEIV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIV has higher volatility (4.41%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 25.71% vs 18.04% for DLN. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 25.71% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DLN has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.37% for SEIV.

They also come from different issuers: WisdomTree and SEI. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор