Сравнение DLN с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
DLN и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLN и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLN и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 6.95% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLN и QCLR
DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
DLN vs. QCLR — Ранг доходности на риск
DLN
QCLR
Сравнение DLN c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLN | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 4.57 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLN | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.95 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DLN и QCLR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и QCLR
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLN и QCLR
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLN | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -21.77% | -36.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -10.22% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -8.10% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -6.32% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.56% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и QCLR
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) имеют волатильность 3.75% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLN | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.93% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 8.56% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 12.08% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 12.61% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 12.61% | +3.55% |