PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DLN returned 12.39%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности DLN и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between DLN and COWZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.84

The correlation between DLN and COWZ shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLN и COWZ

Секторы
DLN
COWZ

Технологии

20.1%
16.0%

Финансовые услуги

18.0%

-

Здравоохранение

12.6%
21.8%

Потребительский защитный сектор

9.3%
10.9%

Энергетика

8.5%
16.9%

Промышленность

7.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.4%

Коммунальные услуги

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
11.7%

Недвижимость

4.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%
3.7%

Технологии

DLN
20.1%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

DLN
18.0%
COWZ

-

Здравоохранение

DLN
12.6%
COWZ
21.8%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.3%
COWZ
10.9%

Энергетика

DLN
8.5%
COWZ
16.9%

Промышленность

DLN
7.9%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

DLN
7.8%
COWZ
10.4%

Коммунальные услуги

DLN
5.9%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

DLN
5.0%
COWZ
11.7%

Недвижимость

DLN
4.0%
COWZ

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
COWZ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DLN vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.06

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.05

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.57

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

12.47

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.06

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DLN и COWZ

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-38.63%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.00%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-22.00%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-22.00%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.80%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.83%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и COWZ

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.22%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

2.50%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

7.12%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

11.08%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

17.63%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

19.92%

-3.77%

Сравнение комиссий DLN и COWZ

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и COWZ

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DLN and COWZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (2.50%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.39% vs 10.60% for COWZ. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.39% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.78% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.49% for COWZ.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор