PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLN с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с COWZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DLN returned 12.69%/yr vs 11.17%/yr for COWZ. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. DLN charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности DLN и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 15.05%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 13.59%.

DLN

1 день
-0.08%
1 месяц
3.16%
6 месяцев
9.99%
С начала года
15.05%
1 год
22.71%
3 года*
18.53%
5 лет*
12.69%
10 лет*
12.70%
Всё время*
9.95%

COWZ

1 день
-0.22%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
8.18%
С начала года
13.59%
1 год
24.65%
3 года*
12.39%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
Всё время*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF
$78.02M$64.36M$62.16M

DLN

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund
$11.74M$10.68M$12.52M

Сравнение доходности по годам DLN и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		15.05%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		13.59%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between DLN and COWZ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.83

The correlation between DLN and COWZ shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLN и COWZ

Секторы
DLN
COWZ

Технологии

21.6%
22.9%

Финансовые услуги

17.7%

-

Здравоохранение

13.4%
19.9%

Потребительский защитный сектор

9.0%
10.6%

Промышленность

8.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.8%

Энергетика

7.0%
11.2%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.9%
14.3%

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

1.0%
4.0%

Технологии

DLN
21.6%
COWZ
22.9%

Финансовые услуги

DLN
17.7%
COWZ

-

Здравоохранение

DLN
13.4%
COWZ
19.9%

Потребительский защитный сектор

DLN
9.0%
COWZ
10.6%

Промышленность

DLN
8.0%
COWZ
8.4%

Коммуникационные услуги

DLN
7.7%
COWZ
8.8%

Энергетика

DLN
7.0%
COWZ
11.2%

Коммунальные услуги

DLN
5.7%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
COWZ
14.3%

Недвижимость

DLN
3.9%
COWZ

-

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
COWZ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VFLOCOWZ с VOOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

DLN vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLN c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.09

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.09

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.16

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

12.18

+3.57

DLN vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и COWZ

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-38.63%

-19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.95%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-22.00%

+8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-22.00%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.22%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.76%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.03%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и COWZ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.56%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.95%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.82%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

11.85%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

17.68%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

19.86%

-3.74%

Сравнение комиссий DLN и COWZ

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и COWZ

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности COWZ в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.82%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.72%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DLN and COWZ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.95%) compared to DLN (2.56%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, DLN leads with 12.69% vs 11.17% for COWZ. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DLN has performed better with a 12.69% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.72% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Value Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.49% for COWZ.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор