Сравнение DLN с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DLN и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLN и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLN и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 12.02% против 15.13% соответственно.
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLN и IOO
DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
DLN vs. IOO — Ранг доходности на риск
DLN
IOO
Сравнение DLN c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLN | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.44 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.13 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.26 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 10.66 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLN | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DLN и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и IOO
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок DLN и IOO
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLN | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -55.85% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.40% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -23.52% | +7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -31.43% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -5.98% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -11.34% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.63% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и IOO
Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 3.75%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLN | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.23% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 10.71% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 19.24% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 16.97% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 17.74% | -1.58% |