Сравнение DLN с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
DLN и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLN и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLN и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.24% соответственно.
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLN и FTCS
DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
DLN vs. FTCS — Ранг доходности на риск
DLN
FTCS
Сравнение DLN c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLN | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.34 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.59 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.49 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 1.87 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLN | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.34 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.52 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DLN и FTCS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и FTCS
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DLN и FTCS
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLN | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -53.64% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -9.38% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -20.93% | +4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -31.93% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -6.46% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -6.93% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.46% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и FTCS
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что DLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLN | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 3.18% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 7.05% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 13.55% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 13.14% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.54% | +0.62% |