Сравнение DLN с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
DLN и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DLN и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLN и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.95% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям FPX по среднегодовой доходности: 12.02% против 12.97% соответственно.
DLN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 12.02%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLN и FPX
DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
DLN vs. FPX — Ранг доходности на риск
DLN
FPX
Сравнение DLN c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLN | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.05 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.19 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 10.78 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLN | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.49 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.24 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DLN и FPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и FPX
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree US LargeCap Dividend ETF | 1.91% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок DLN и FPX
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLN | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -56.29% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -14.19% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -43.14% | +26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -43.14% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -6.75% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -11.43% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 4.20% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и FPX
Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 3.75%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLN | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 9.11% | -5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 18.68% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 29.37% | -15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 26.54% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 24.17% | -8.01% |