PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DIM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and DIM (WisdomTree International MidCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - DLN is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while DIM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLN returned 13.02%/yr vs 9.23%/yr for DIM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLN charges 0.28%/yr vs 0.58%/yr for DIM.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у DIM с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции DIM по среднегодовой доходности: 13.02% против 9.23% соответственно.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

DIM

1 день
0.62%
1 месяц
-1.31%
С начала года
7.67%
6 месяцев
6.87%
1 год
19.53%
3 года*
18.74%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		7.67%37.25%3.51%15.00%-14.09%9.55%-0.40%19.85%-15.32%28.01%

Correlation

The correlation between DLN and DIM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.76

The correlation between DLN and DIM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLN и DIM

Секторы
DLN
DIM

Технологии

22.8%
4.1%

Финансовые услуги

17.4%
25.0%

Здравоохранение

12.6%
3.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
6.2%

Энергетика

7.9%
4.8%

Промышленность

7.8%
22.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
5.3%

Коммунальные услуги

5.5%
7.2%

Потребительский циклический сектор

4.9%
8.2%

Недвижимость

3.9%
7.6%

Сырьевые материалы

1.0%
5.8%

Технологии

DLN
22.8%
DIM
4.1%

Финансовые услуги

DLN
17.4%
DIM
25.0%

Здравоохранение

DLN
12.6%
DIM
3.8%

Потребительский защитный сектор

DLN
8.9%
DIM
6.2%

Энергетика

DLN
7.9%
DIM
4.8%

Промышленность

DLN
7.8%
DIM
22.1%

Коммуникационные услуги

DLN
7.5%
DIM
5.3%

Коммунальные услуги

DLN
5.5%
DIM
7.2%

Потребительский циклический сектор

DLN
4.9%
DIM
8.2%

Недвижимость

DLN
3.9%
DIM
7.6%

Сырьевые материалы

DLN
1.0%
DIM
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

WisdomTree International MidCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с DIM:
DIM с PIDDIM с VYMIDIM с DLSDIM с SPMODIM с SPYDIM с DTHDIM с DFIV

Доходность на риск

DLN vs. DIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DIM
Ранг доходности на риск DIM: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIM: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNDIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.47

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.08

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.86

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

6.80

+7.80

DLN vs. DIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа DIM равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и DIM

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки DIM в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-61.45%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-10.56%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-12.13%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-30.71%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-40.89%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.95%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-12.60%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.88%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DIM

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.71%, в то время как у WisdomTree International MidCap Dividend Fund (DIM) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.28%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

11.21%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

13.38%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

15.47%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.63%

-0.49%

Сравнение комиссий DLN и DIM

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DIM в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DIM

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности DIM в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIM
WisdomTree International MidCap Dividend Fund		3.08%3.20%3.58%4.62%3.96%3.65%2.53%3.26%3.28%2.57%2.94%2.81%
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DLN and DIM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIM has higher volatility (4.28%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DIM's -61.45%.

On 10-year performance, DLN leads with 13.02% vs 9.23% for DIM. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DLN has performed better with a 13.02% return vs 9.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.58% for DIM.

DIM has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 1.79% for DLN.

DLN is categorized as Large Cap Value Equities, while DIM is Foreign Large Cap Equities. DLN tracks WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while DIM tracks WisdomTree International MidCap Dividend Index. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.58% for DIM.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор