PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLN с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Grizzle Growth ETF (DARP).

DLN и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DLN и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLN и DARP

2026 (YTD)202520242023
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%5.53%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий DLN и DARP

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

DLN vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.19

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.74

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

4.15

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

17.03

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.19

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.13

-0.62

Корреляция

Корреляция между DLN и DARP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DARP

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLN и DARP

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

DLNDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-30.27%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-15.92%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-8.02%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-4.84%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.88%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DARP

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 3.75%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLNDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

9.11%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

19.29%

-12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

29.51%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

26.41%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

26.41%

-10.25%