Сравнение DLN с CSCO
DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Index, while CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DLN returned 12.70%/yr vs 18.08%/yr for CSCO. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности DLN и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLN показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 60.03%. За последние 10 лет акции DLN уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 12.70% против 18.08% соответственно.
DLN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 12.70%
- Всё время*
- 9.95%
CSCO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- 51.08%
- С начала года
- 60.03%
- 1 год
- 83.67%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 18.08%
- Всё время*
- 23.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.41B | $2.37B | $2.99B | |
| $11.74M | $10.68M | $12.52M |
Сравнение доходности по годам DLN и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 15.05% | 15.53% | 19.66% | 9.95% | -3.78% | 25.60% | 4.59% | 28.91% | -5.82% | 18.22% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 60.03% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between DLN and CSCO is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between DLN and CSCO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLN vs. CSCO — Ранг доходности на риск
DLN
CSCO
Сравнение DLN c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLN | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 5.49 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 13.15 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLN и CSCO
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -89.26% | +31.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -15.33% | +9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -20.16% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | -36.68% | +20.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | -41.95% | +6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -6.19% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -40.00% | +32.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 6.38% | -4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и CSCO
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.56%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLN | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 10.25% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 29.14% | -22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 33.05% | -24.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 25.45% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 26.12% | -10.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и CSCO
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности CSCO в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.37% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.72% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
Часто задаваемые вопросы
DLN and CSCO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (10.25%) compared to DLN (2.56%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLN и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор