PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCFX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLCFX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DLCFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DLCFX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLCFX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		-5.50%14.72%20.72%24.88%-18.90%20.57%21.14%28.72%-6.04%14.37%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%19.06%

Доходность по периодам

С начала года, DLCFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

DLCFX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-3.80%
1 год
12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Large Cap Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DLDFXDLCFX с DGEFXDLCFX с DMSFXDLCFX с DIEFXDLCFX с DCFFXDLCFX с DGFFXDLCFX с FEQHX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DLCFX и DFIEX

DLCFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DLCFX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCFX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCFXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.95

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.55

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.57

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

10.07

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCFX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLCFX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLCFX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCFXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.95

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Корреляция

Корреляция между DLCFX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCFX и DFIEX

Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.68%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DLCFX и DFIEX

Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLCFXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-62.22%

+27.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-11.01%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-28.66%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-7.75%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-12.26%

+5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.81%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DLCFX и DFIEX

Текущая волатильность для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) составляет 4.89%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DLCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLCFXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

7.09%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.45%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

15.90%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

15.65%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

16.35%

+3.98%