PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCFX с DCFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLCFX с DCFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLCFX (Destinations Large Cap Equity Fund) and DCFFX (Destinations Core Fixed Income Fund) are both mutual funds - DLCFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Destinations Funds, while DCFFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Destinations Funds. Over the past 5 years, DLCFX returned 10.40%/yr vs -0.43%/yr for DCFFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. DLCFX charges 0.80%/yr vs 0.79%/yr for DCFFX.

Доходность

Сравнение доходности DLCFX и DCFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLCFX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у DCFFX с доходностью 0.39%.

DLCFX

1 день
0.06%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.53%
1 год
20.98%
3 года*
19.18%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

DCFFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.08%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLCFX и DCFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.52%14.72%20.72%24.88%-18.90%20.57%21.14%28.72%-6.04%14.37%
DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund		0.39%5.65%2.28%5.11%-14.66%-1.43%4.71%6.94%0.03%2.07%

Correlation

The correlation between DLCFX and DCFFX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.02

Over the past year, DLCFX and DCFFX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Large Cap Equity Fund

Destinations Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DIEFXDLCFX с DLDFXDLCFX с DGEFXDLCFX с DMSFXDLCFX с VFFSXDLCFX с DGFFXDLCFX с FEQHX
Часто сравнивают с DCFFX:
DCFFX с DLDFXDCFFX с DMSFXDCFFX с LMSMXDCFFX с DGFFXDCFFX с DSMFXDCFFX с DGEFXDCFFX с DIEFX

Доходность на риск

DLCFX vs. DCFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DCFFX
Ранг доходности на риск DCFFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCFFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCFFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCFFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCFFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCFFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCFX c DCFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCFXDCFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.38

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.04

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.84

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

5.56

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCFX vs. DCFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLCFX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа DCFFX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLCFX и DCFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCFXDCFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.38

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.07

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.21

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DLCFX и DCFFX

Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки DCFFX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и DCFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLCFXDCFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-19.20%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-2.84%

-6.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-6.57%

-20.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-19.20%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.08%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-5.36%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.93%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DLCFX и DCFFX

Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что DLCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLCFXDCFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.30%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

2.64%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

3.79%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

5.88%

+14.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

4.76%

+15.43%

Сравнение комиссий DLCFX и DCFFX

DLCFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DCFFX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCFX и DCFFX

Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности DCFFX в 3.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund		3.92%2.99%3.96%2.78%1.73%3.78%2.54%2.87%2.66%1.76%
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		6.75%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%

Часто задаваемые вопросы

DLCFX and DCFFX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLCFX has higher volatility (2.85%) compared to DCFFX (1.30%). In terms of maximum drawdown, DLCFX dropped -34.88% vs DCFFX's -19.20%.

DLCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLCFX и DCFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор