PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCFX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLCFX с DLDFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLCFX (Destinations Large Cap Equity Fund) and DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) are both mutual funds - DLCFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Destinations Funds, while DLDFX is a Short-Term Bond fund managed by Destinations Funds. Over the past 5 years, DLCFX returned 10.40%/yr vs 3.83%/yr for DLDFX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. DLCFX charges 0.80%/yr vs 0.93%/yr for DLDFX.

Доходность

Сравнение доходности DLCFX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLCFX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у DLDFX с доходностью 1.61%.

DLCFX

1 день
0.06%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.53%
1 год
20.98%
3 года*
19.18%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.66%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLCFX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.52%14.72%20.72%24.88%-18.90%20.57%21.14%17.33%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.61%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Correlation

The correlation between DLCFX and DLDFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.22

The correlation between DLCFX and DLDFX shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Large Cap Equity Fund

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DIEFXDLCFX с DGEFXDLCFX с DCFFXDLCFX с DMSFXDLCFX с VFFSXDLCFX с DGFFXDLCFX с FEQHX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с TISIXDLDFX с STBCXDLDFX с CDSRXDLDFX с DCFFXDLDFX с DSMFXDLDFX с RSDIX

Доходность на риск

DLCFX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCFX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCFXDLDFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.90

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
5.08

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.86

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

7.67

-5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

22.84

-13.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCFX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLCFX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLCFX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCFXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.90

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

2.15

-1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.73

-1.09

Просадки

Сравнение просадок DLCFX и DLDFX

Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и DLDFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLCFXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-8.64%

-26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-0.64%

-9.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-1.71%

-24.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-3.88%

-24.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-0.71%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

0.21%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DLCFX и DLDFX

Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что DLCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLCFXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.31%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

1.28%

+7.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

1.69%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

1.80%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

2.07%

+18.12%

Сравнение комиссий DLCFX и DLDFX

DLCFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCFX и DLDFX

Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности DLDFX в 5.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		6.75%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.33%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLCFX and DLDFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLCFX has higher volatility (2.85%) compared to DLDFX (0.31%). In terms of maximum drawdown, DLCFX dropped -34.88% vs DLDFX's -8.64%.

DLDFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLCFX и DLDFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор