PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCFX с DGEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLCFX с DGEFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLCFX (Destinations Large Cap Equity Fund) and DGEFX (Destinations Equity Income Fund) are both mutual funds - DLCFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Destinations Funds, while DGEFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Destinations Funds. Over the past 5 years, DLCFX returned 10.40%/yr vs 9.89%/yr for DGEFX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLCFX charges 0.80%/yr vs 0.92%/yr for DGEFX.

Доходность

Сравнение доходности DLCFX и DGEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLCFX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у DGEFX с доходностью 8.28%.

DLCFX

1 день
0.06%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.53%
1 год
20.98%
3 года*
19.18%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

DGEFX

1 день
0.54%
1 месяц
0.89%
С начала года
8.28%
6 месяцев
9.09%
1 год
20.53%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLCFX и DGEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.52%14.72%20.72%24.88%-18.90%20.57%21.14%28.72%-6.04%14.37%
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.28%18.95%13.27%5.11%-1.12%22.41%-4.09%21.80%-5.48%8.87%

Correlation

The correlation between DLCFX and DGEFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.75

The correlation between DLCFX and DGEFX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Large Cap Equity Fund

Destinations Equity Income Fund

Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DIEFXDLCFX с DLDFXDLCFX с DMSFXDLCFX с DCFFXDLCFX с VFFSXDLCFX с DGFFXDLCFX с FEQHX
Часто сравнивают с DGEFX:
DGEFX с QQQDGEFX с SPYIDGEFX с SCHDDGEFX с DCFFXDGEFX с DIEFXDGEFX с DMSFXDGEFX с DLDFX

Доходность на риск

DLCFX vs. DGEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DGEFX
Ранг доходности на риск DGEFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEFX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCFX c DGEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCFXDGEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.28

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.25

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.09

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.39

11.65

-2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCFX vs. DGEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLCFX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLCFX и DGEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCFXDGEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DLCFX и DGEFX

Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, примерно равная максимальной просадке DGEFX в -36.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и DGEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLCFXDGEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-36.34%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-6.89%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-11.72%

-14.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-17.18%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-4.03%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.81%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DLCFX и DGEFX

Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Destinations Equity Income Fund (DGEFX) имеют волатильность 2.85% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLCFXDGEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.79%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

7.24%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

9.33%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.92%

12.52%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

14.57%

+5.62%

Сравнение комиссий DLCFX и DGEFX

DLCFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии DGEFX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCFX и DGEFX

Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности DGEFX в 8.31%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGEFX
Destinations Equity Income Fund		8.31%8.57%2.70%3.91%4.69%2.87%4.43%3.76%7.05%2.79%
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		6.75%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%

Часто задаваемые вопросы

DLCFX and DGEFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLCFX has higher volatility (2.85%) compared to DGEFX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DLCFX dropped -34.88% vs DGEFX's -36.34%.

DGEFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLCFX и DGEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор