PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLB с HSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DLB с HSY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DLB (Dolby Laboratories, Inc.) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. DLB operates in Information Technology Services (Technology), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, DLB returned 2.40%/yr vs 9.11%/yr for HSY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLB и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLB показывает доходность -17.26%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции DLB уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 2.40% против 9.11% соответственно.

DLB

1 день
-0.40%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-28.66%
3 года*
-13.16%
5 лет*
-10.74%
10 лет*
2.40%

HSY

1 день
0.45%
1 месяц
-6.45%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
8.70%
3 года*
-8.39%
5 лет*
3.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLB и HSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		-17.26%-16.27%-7.95%23.82%-24.90%-0.99%42.99%12.63%0.78%38.73%
HSY
The Hershey Company		1.25%10.98%-6.51%-17.88%21.86%29.58%5.90%40.20%-2.92%12.33%

Correlation

The correlation between DLB and HSY is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2005 г.

0.21

The correlation between DLB and HSY shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DLB:

$5.02B

HSY:

$37.11B

EPS

DLB:

$2.53

HSY:

$5.38

Коэффициент P/E

DLB:

20.79

HSY:

33.80

Коэффициент P/S

DLB:

3.71

HSY:

3.08

Коэффициент P/B

DLB:

1.92

HSY:

7.84

Общая выручка (12 мес.)

DLB:

$1.36B

HSY:

$11.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

DLB:

$1.19B

HSY:

$4.17B

EBITDA (12 мес.)

DLB:

$347.35M

HSY:

$2.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dolby Laboratories, Inc.

The Hershey Company

Часто сравнивают с DLB:
DLB с SPYDLB с QGENDLB с BRK-BDLB с QQQDLB с GLWDLB с VOODLB с ON
Часто сравнивают с HSY:
HSY с MDLZHSY с PEPHSY с SPYHSY с COSTHSY с LOWHSY с ADMHSY с MCD

Доходность на риск

DLB vs. HSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLB
Ранг доходности на риск DLB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLB: 11
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг доходности на риск HSY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLB c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLBHSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
0.32

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.51
0.66

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

0.35

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

0.87

-2.81

DLB vs. HSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLB на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа HSY равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLB и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLB и HSY

Максимальная просадка DLB за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLB и HSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLBHSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-49.15%

-13.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-25.01%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.92%

-42.23%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.41%

-45.25%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-45.25%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.04%

-28.02%

-17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-13.10%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.84%

10.00%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DLB и HSY

Текущая волатильность для Dolby Laboratories, Inc. (DLB) составляет 6.02%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что DLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLBHSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

9.48%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.37%

20.08%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

27.49%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.03%

22.77%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.61%

23.44%

+3.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLB и HSY

Дивидендная доходность DLB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности HSY в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLB
Dolby Laboratories, Inc.		2.68%2.10%1.57%1.29%1.45%0.96%0.91%1.15%1.08%0.94%1.11%1.25%
HSY
The Hershey Company		3.11%3.01%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DLB и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dolby Laboratories, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
395.63M
3.10B
(DLB) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DLB и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dolby Laboratories, Inc. и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
88.7%
39.4%
Активы портфеля
DLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 350.90M при выручке в 395.63M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

DLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.95M при выручке в 395.63M, что соответствует операционной рентабельности 28.6%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

DLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dolby Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.92M при выручке в 395.63M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

DLB and HSY have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSY has higher volatility (9.48%) compared to DLB (6.02%). In terms of maximum drawdown, DLB dropped -62.19% vs HSY's -49.15%.

HSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLB и HSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор