PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKL с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DKL с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DKL и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DKL и GRNY

2026 (YTD)20252024
DKL
Delek Logistics Partners, LP		15.52%17.18%9.17%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

DKL

1 день
1.39%
1 месяц
-7.60%
С начала года
15.52%
6 месяцев
17.49%
1 год
28.02%
3 года*
13.06%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.85%

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek Logistics Partners, LP

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с DKL:
DKL с SJTDKL с USACDKL с MPLXDKL с DKDKL с HESMDKL с SCHDDKL с VOO
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Доходность на риск

DKL vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKL
Ранг доходности на риск DKL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKL c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKLGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.86

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.41

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.89

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKL vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKL и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKLGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между DKL и GRNY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и GRNY

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKL
Delek Logistics Partners, LP		8.86%9.97%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKL и GRNY

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

DKLGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.68%

-24.18%

-58.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-13.36%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-8.39%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-4.33%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.08%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и GRNY

Delek Logistics Partners, LP (DKL) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что DKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DKLGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.27%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

14.35%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.37%

24.51%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.37%

24.00%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

24.00%

+20.05%