PortfoliosLab logo
Сравнение DKL с GRNY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DKL и GRNY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DKL и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchApril
6.22%
-5.45%
DKL
GRNY

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DKL:

25.03%

GRNY:

32.69%

Макс. просадка

DKL:

-82.68%

GRNY:

-24.18%

Текущая просадка

DKL:

-18.51%

GRNY:

-10.42%

Доходность по периодам

С начала года, DKL показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -4.41%.


DKL

С начала года

-2.71%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

11.10%

1 год

12.75%

5 лет

27.54%

10 лет

9.11%

GRNY

С начала года

-4.41%

1 месяц

5.18%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKL и GRNY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DKL
Ранг риск-скорректированной доходности DKL, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

GRNY
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKL c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek Logistics Partners, LP (DKL) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DKL, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DKL: 0.54
Коэффициент Сортино DKL, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DKL: 0.84
Коэффициент Омега DKL, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DKL: 1.13
Коэффициент Кальмара DKL, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DKL: 0.48
Коэффициент Мартина DKL, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DKL: 1.94


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKL и GRNY

Дивидендная доходность DKL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.89%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DKL
Delek Logistics Partners, LP
10.89%10.79%9.56%8.69%8.71%11.19%10.51%10.38%8.80%8.70%6.05%5.09%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DKL и GRNY

Максимальная просадка DKL за все время составила -82.68%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKL и GRNY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchApril
-9.28%
-10.42%
DKL
GRNY

Волатильность

Сравнение волатильности DKL и GRNY

Текущая волатильность для Delek Logistics Partners, LP (DKL) составляет 13.09%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 17.31%. Это указывает на то, что DKL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
13.09%
17.31%
DKL
GRNY