Сравнение DK с QQQ
DK (Delek US Holdings, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, DK returned 16.56%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DK и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DK показывает доходность 62.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции DK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.56% против 21.84% соответственно.
DK
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 62.69%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 164.02%
- 3 года*
- 34.06%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 16.56%
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам DK и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 62.69% | 68.73% | -24.98% | -0.78% | 84.03% | -6.72% | -49.56% | 6.57% | -4.90% | 48.75% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between DK and QQQ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.33 |
The correlation between DK and QQQ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DK vs. QQQ — Ранг доходности на риск
DK
QQQ
Сравнение DK c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DK | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.44 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.58 | 3.42 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 13.14 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DK | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.98 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DK и QQQ
Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DK | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.89% | -82.97% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.02% | -11.96% | -24.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.60% | -22.77% | -40.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.60% | -35.12% | -28.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.25% | -35.12% | -49.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.74% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -32.78% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.14% | 3.11% | +11.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DK и QQQ
Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DK | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 4.51% | +10.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 12.10% | +27.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.53% | 15.94% | +41.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.69% | 22.37% | +30.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.43% | 22.29% | +34.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DK и QQQ
Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DK Delek US Holdings, Inc. | 2.14% | 3.44% | 5.43% | 3.59% | 2.26% | 0.00% | 5.79% | 3.40% | 2.95% | 1.72% | 2.49% | 2.85% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DK and QQQ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DK has higher volatility (14.54%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, DK dropped -86.89% vs QQQ's -82.97%.
DK currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DK и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор