PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DK с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delek US Holdings, Inc. (DK) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delek US Holdings, Inc. (DK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DK
Delek US Holdings, Inc.		50.67%68.73%-24.98%-0.78%84.03%-6.72%-49.56%6.57%-4.90%48.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, DK показывает доходность 50.67%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции DK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.49% против 18.99% соответственно.

DK

1 день
-1.51%
1 месяц
7.38%
С начала года
50.67%
6 месяцев
38.44%
1 год
199.06%
3 года*
30.18%
5 лет*
17.44%
10 лет*
15.49%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delek US Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DK:
DK с DKLDK с SPYDK с XLEDK с HUBSDK с PARRDK с IMODK с HOOD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

DK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DK
Ранг доходности на риск DK: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DK: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DK: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DK: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DK: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delek US Holdings, Inc. (DK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.27

1.07

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.66

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.75

2.00

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.41

7.32

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DK на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.07

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.38

-0.23

Корреляция

Корреляция между DK и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DK и QQQ

Дивидендная доходность DK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DK
Delek US Holdings, Inc.		2.30%3.44%5.43%3.59%2.26%0.00%5.79%3.40%2.95%1.72%2.49%2.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DK и QQQ

Максимальная просадка DK за все время составила -86.89%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DK и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.89%

-82.97%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.02%

-12.62%

-23.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.60%

-35.12%

-28.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.25%

-35.12%

-49.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.86%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.79%

-32.99%

-10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.38%

3.44%

+10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DK и QQQ

Delek US Holdings, Inc. (DK) имеет более высокую волатильность в 18.02% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

6.61%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.88%

12.82%

+24.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.31%

22.70%

+38.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.34%

22.38%

+29.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.22%

22.25%

+33.97%