PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

DJUN и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и KNG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%19.06%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий DJUN и KNG

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

DJUN vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.38

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.64

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.47

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

1.70

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.38

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.42

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.49

+0.48

Корреляция

Корреляция между DJUN и KNG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и KNG

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%.

TTM20252024202320222021202020192018
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и KNG

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-35.12%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-10.55%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-18.20%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-6.79%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.10%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.94%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и KNG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.36%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

7.47%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

13.64%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

13.63%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

17.30%

-9.14%