PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJUN с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - DJUN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DJUN returned 8.20%/yr vs 17.83%/yr for GRID. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.82%.

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.96%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJUN и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.79%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%47.45%

Correlation

The correlation between DJUN and GRID is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.77

The correlation between DJUN and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с MGCDJUN с MSLC
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

DJUN vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.62

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.45

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.34

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

16.40

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.85

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.57

+0.47

Просадки

Сравнение просадок DJUN и GRID

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJUNGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-40.56%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-11.73%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-20.77%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-29.64%

+17.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-8.43%

+6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

3.09%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и GRID

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 0.20%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJUNGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

7.75%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

16.08%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

19.38%

-14.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

21.00%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

22.80%

-14.74%

Сравнение комиссий DJUN и GRID

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и GRID

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

DJUN and GRID have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, DJUN dropped -11.96% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.83% vs 8.20% for DJUN. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.83% return vs 8.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for DJUN.

DJUN is categorized as Large Cap Blend Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. DJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJUN и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор