PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с GFGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с GFGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF).

DJUN и GFGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. GFGF - это активно управляемый фонд от GuruFocus. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUN и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и GFGF

2026 (YTD)20252024202320222021
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%0.61%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		-10.38%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью -10.38%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

GFGF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-6.17%
1 год
3.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Guru Favorite Stocks ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с guruGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с VOOGFGF с BDGS

Сравнение комиссий DJUN и GFGF

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GFGF в 0.65%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF

Доходность на риск

DJUN vs. GFGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNGFGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.22

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.44

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.27

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

0.99

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. GFGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа GFGF равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и GFGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNGFGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.22

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.32

+0.65

Корреляция

Корреляция между DJUN и GFGF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и GFGF

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20252024202320222021
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.24%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и GFGF

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и GFGF.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNGFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-27.98%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-15.22%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-12.15%

+10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-8.42%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

4.12%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и GFGF

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNGFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.05%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

9.62%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

16.98%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

19.32%

-10.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

19.32%

-11.16%