PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с GFGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJUN с GFGF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) and GFGF (Guru Favorite Stocks ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DJUN is passively managed, while GFGF is actively managed. Over the past 3 years, DJUN returned 11.39%/yr vs 17.85%/yr for GFGF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DJUN charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for GFGF.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и GFGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у GFGF с доходностью 1.26%.

DJUN

1 день
0.01%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.79%
6 месяцев
4.47%
1 год
10.96%
3 года*
11.39%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—

GFGF

1 день
1.70%
1 месяц
3.38%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.82%
1 год
12.07%
3 года*
17.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJUN и GFGF

2026 (YTD)20252024202320222021
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		3.79%9.38%13.92%17.58%-6.30%0.61%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		1.26%13.11%26.12%24.03%-20.32%2.13%

Correlation

The correlation between DJUN and GFGF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between DJUN and GFGF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Guru Favorite Stocks ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с FTAGDJUN с XMAGDJUN с VTIDJUN с MGCDJUN с MSLC
Часто сравнивают с GFGF:
GFGF с XNTKGFGF с SPYGFGF с IWYGFGF с VGTGFGF с SCHGGFGF с VOOGFGF с guru

Доходность на риск

DJUN vs. GFGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GFGF
Ранг доходности на риск GFGF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFGF: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFGF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFGF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFGF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c GFGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Guru Favorite Stocks ETF (GFGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNGFGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.96

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.39

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.17

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

0.80

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.79

2.73

+18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. GFGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа GFGF равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и GFGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNGFGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.96

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.46

+0.58

Просадки

Сравнение просадок DJUN и GFGF

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки GFGF в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и GFGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJUNGFGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-27.98%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-15.22%

+12.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-15.60%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-8.26%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

4.43%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и GFGF

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 0.20%, в то время как у Guru Favorite Stocks ETF (GFGF) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJUNGFGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.05%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

9.56%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

12.59%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

19.09%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

19.09%

-11.03%

Сравнение комиссий DJUN и GFGF

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GFGF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и GFGF

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFGF
Guru Favorite Stocks ETF		0.21%0.21%0.10%0.08%0.42%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DJUN and GFGF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFGF has higher volatility (3.05%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, DJUN dropped -11.96% vs GFGF's -27.98%.

On 3-year performance, GFGF leads with 17.85% vs 11.39% for DJUN. On fees, GFGF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GFGF has performed better with a 17.85% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GFGF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.

GFGF has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for DJUN.

They also come from different issuers: First Trust and GuruFocus. Their fees differ too: 0.85% for DJUN and 0.65% for GFGF.

DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJUN и GFGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор