PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJUL с IWMY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DJUL (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both Options Trading funds - DJUL tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index while IWMY tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, DJUL returned 14.01% vs 23.73% for IWMY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJUL charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for IWMY.

Доходность

Сравнение доходности DJUL и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 16.07%.

DJUL

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
С начала года
4.96%
6 месяцев
4.66%
1 год
14.01%
3 года*
13.59%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.83%
1 месяц
2.53%
С начала года
16.07%
6 месяцев
13.47%
1 год
23.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJUL и IWMY

2026 (YTD)202520242023
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		4.96%13.31%15.02%9.05%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		16.07%10.18%5.56%10.06%

Correlation

The correlation between DJUL and IWMY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.71

The correlation between DJUL and IWMY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с FSEPDJUL с PJULDJUL с FFEBDJUL с DNOVDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с BUFD
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Доходность на риск

DJUL vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DJULIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
1.46

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
1.98

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.06

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

6.73

+11.26

DJUL vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа IWMY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DJUL и IWMY

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и IWMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJULIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-18.72%

+6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-11.57%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-2.93%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.54%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и IWMY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 0.85%, в то время как у Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJULIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

5.96%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

13.54%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

16.37%

-11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

15.93%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

15.93%

-8.02%

Сравнение комиссий DJUL и IWMY

DJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IWMY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и IWMY

DJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.15%.

ПозицияTTM202520242023
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.15%63.33%107.92%11.34%

Часто задаваемые вопросы

DJUL and IWMY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMY has higher volatility (5.96%) compared to DJUL (0.85%). In terms of maximum drawdown, DJUL dropped -12.54% vs IWMY's -18.72%.

On 1-year performance, IWMY leads with 23.73% vs 14.01% for DJUL. On fees, DJUL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DJUL has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.73% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJUL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IWMY.

IWMY has the higher dividend yield at 44.15%, compared with 0.00% for DJUL.

DJUL tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index, while IWMY tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: FT Vest and Defiance. Their fees differ too: 0.85% for DJUL and 0.99% for IWMY.

DJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJUL и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор